主要的量化對沖策略有哪些？ 量化對沖基金指的是什么?

主要的量化對沖策略有哪些?

1、市場中性策略

主要追求通過各種套期保值手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)性風(fēng)險，尋找市場上同類資產(chǎn)的定價偏差，利用價值回歸理性的時間差賺取市場上的微小差價，以獲得持續(xù)收益。

2、事件驅(qū)動套利策略

利用特殊事件導(dǎo)致的資產(chǎn)價格錯誤定價，從錯誤定價中獲利。

3、相對價值策略

主要利用證券內(nèi)資產(chǎn)之間的相對價值偏差來獲利。

量化對沖基金指的是什么?

量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進(jìn)行投資的基金。量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風(fēng)險，目的是規(guī)避所買入資產(chǎn)帶來的不想要承擔(dān)的風(fēng)險，其量化是用量化模型尋找收益(阿爾法)的手段，可以有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴(yán)格的紀(jì)律性。

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